In den beiden vorangegangenen Artikeln haben wir die Prämisse festgelegt und die Zeiträume verkleinert, um zu verstehen, wann Sie Bitcoin kaufen sollten. In diesem Artikel verengen wir es auf schnelle und häufige Bewegungen mit einem überraschenden Ergebnis und legen die Schlussfolgerungen dar.
Wie zuvor werden die Regeln zu Beginn dieser Iteration beibehalten, bei der zwei Indikatoren betrachtet werden, der gleitende 50-Tage-Durchschnitt (7DMA) und der gleitende 7-Tage-Durchschnitt (7DMA). Lassen Sie uns sehen, wie es ausgegangen ist.
Gleitender 50-Tage-Durchschnitt
Der 50DMA ist wichtig für die Paarung mit dem 200DMA, da er die goldene und die Todeskreuzung bildet. Darüber hinaus bildet er eine gute Basis für den Aufbau einer wirksamen kurzfristigen Preis-Momentum-Strategie, da er über einen Monat lang eine starke Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Preises anzeigt. Wie oft würden Sie also im Jahr 2020 Bitcoin mit dem 50DMA kaufen?
Wie bei der Umstellung von 150 auf 100 hat auch die Senkung auf 50 unsere Gewinne verringert und die Anzahl der Käufe und Züge erhöht. An insgesamt 304 Handelstagen hat der Tagespreis von Bitcoin im Jahr 2020 über 50DMA gehandelt, aufgeteilt in 6 Einstiegspositionen und 5 Ausstiegspositionen.
Erstens begannen die Einstiegspositionen oder einfach das „press play“ auf Ihrem DCA-Knopf bereits am 6. Januar und waren sehr häufig an und aus, was bedeutet, dass die Tendenz, Ihren DCA zu überprüfen und zu ändern, häufig war. Darüber hinaus hätten Sie den Ausstieg oder die „Pause“ auf Ihrem DCA-Knopf gedrückt und aufgehört, Bitcoin 5 Mal im Jahr zu kaufen, wodurch sich Ihre Gesamtzüge auf 10 erhöht hätten. Positiv ist zu vermerken, dass Sie Ihren durchschnittlichen Kaufpreis auf 9.983 $ gesenkt hätten.
Sie sind noch nicht im klaren. Obwohl der Einkaufspreis niedriger ist als in den vorherigen Szenarien und Ihre Gewinne bei 35,2 Prozent gegenüber dem Preis von BTC am 30. Oktober liegen, sind Ihre absoluten Gewinne nicht höher. Erstens, da Sie insgesamt 304 Käufe tätigen und damit die durchschnittliche Zählung Ihrer Gewinne erhöhen, liegt der Gewinn pro Kauf bei 32,8 Dollar und damit niedriger als die drei vorherigen Skalen. Außerdem sinkt der Preis pro Zug auf 907,5 $, für die 11 Züge zu einem Durchschnittspreis von 9.983 $. Wie zuvor gilt: je kleiner der Zeitraum, desto geringer die Preisdynamik und desto geringer die Gewinne.
Gleitender 7-Tage-Durchschnitt
Zuerst wurde dies nur als eine warnende Geschichte hinzugefügt, aber es stellte sich als Ausreißer heraus. Der 7DMA, oder einfach der gleitende Durchschnitt auf wöchentlicher Basis, ist der kürzeste von allen, aber er folgt nicht dem Trend, den wir gesehen haben. Bis jetzt sind die Gewinne mit jedem Periodenrückgang, d.h. von 200DMA auf 50DMA, gesunken, aber nicht für den 7DMA. Wie oft würden Sie also im Jahr 2020 Bitcoin mit dem 7DMA kaufen, und wie sieht es mit dem 7DMA aus?
Es ist nicht überraschend, dass Sie mit dem 7DMA am Ende viel mehr Züge machen würden, aber überraschenderweise würden Sie Bitcoin an weniger Tagen kaufen. Zum Beispiel wurde Bitcoin in den ersten 10 Monaten des Jahres an nur 172 Tagen über seinem 7DMA gehandelt.
Dies ergibt insgesamt 49 Züge, die sich fast gleichmäßig auf Ein- und Ausstiege verteilen. Das bedeutet, dass Sie auf Ihrem DCA 25 Mal auf Play und 24 Mal auf Pause gedrückt hätten. Der Durchschnittspreis für jeden dieser 172 Züge läge bei 9.661,2 Dollar und damit deutlich niedriger als bei den vorherigen vier Ansätzen, aber das ist noch nicht alles.
Nicht nur Ihre Gewinnspanne liegt bei 39,5 Prozent, was dem Trend folgt, wenn wir uns auf der Periodenskala nach unten bewegen, sondern auch Ihr Gewinn pro Kauf. Bei diesem Ansatz würden Sie am Ende einen Gewinn pro Kauf von 56,1 US-Dollar erzielen, was deutlich höher ist als selbst auf der größten verwendeten Periodenskala, d.h. 200 Tage. Das bedeutet, dass selbst bei einem kürzeren Trend, der Ihnen ein geringeres Maß an Kursdynamik verleiht, der 7-Tage-Trend wesentlich höhere Gewinne abwirft. was an sich schon erstaunlich ist, aber noch besser aussieht, wenn man es zusammen betrachtet, wie wir weiter unten sehen werden.
Kleingedrucktes
Das Motiv dieser Übung war es zu verstehen, wann der richtige Zeitpunkt ist, Bitcoin zu kaufen und zu halten, wobei nur ein Indikator (über den Zeitraum skaliert) und Dollar-Kosten als Durchschnittswert verwendet wurden. Während die Ergebnisse anfänglich auf eine klare Beziehung zwischen dem größeren Zeitraum / daher stärkeren Preisimpuls und dem größeren Gewinn hindeuteten, hat der 7DMA das Ganze aus dem Gleichgewicht gebracht.
Wie in der obigen Grafik zu sehen ist, sinkt der Gewinn pro Kauf vom 200DMA auf den 50DMA, aber der 7DMA zeigt einen viel höheren Gewinn an. Der 7DMA mit einem Gewinn pro Kauf von 56,1 US-Dollar ist 20,6 Prozent höher als der Gewinn des 200DMA, wobei die Gebühren natürlich nicht berücksichtigt sind.
Dies bedeutet jedoch, dass der 7DMA, der vom 1. Januar bis zum 30. Oktober auf der Grundlage einer kurzfristigen Preisdynamik bei ansonsten gleichen Bedingungen einen höheren Gewinn pro Kauf erzielen würde als jeder andere gleitende Durchschnitt. Sie müssten sich jedoch immer noch damit abfinden, dass Sie Ihren DCA 49 Mal anhalten und erneut abspielen müssten. Ein Hauptgrund für den hohen Gewinn beim 7DMA sind die niedrigeren Handelstage, wie unten dargestellt.
Das obige Diagramm stellt praktisch die Umkehrung der Gewinne pro Kauf dar. Es zeigt die 7DMA mit den wenigsten und die 100DMA mit 172 aktiven Handelstagen und die 50DMA mit den meisten bei jeweils 304 aktiven Handelstagen. Diese beiden Faktoren – steigender Gewinn pro Kauf und abnehmende Handelstage – weisen auf das Gesamtthema höherer Gewinn bei geringerer Handelsaktivität hin, was bedeutet, dass selbst wenn Sie Ihre DCA-Strategie unter Verwendung eines gleitenden Durchschnitts Ihrer Wahl ändern würden, die einfache Regel „weniger ist mehr“ Ihnen zwangsläufig mehr Dividenden auszahlen würde.
